Estratégias Contra Tendência Negociação

Quando a maioria dos comerciantes reconhecerá que a negociação na direção da tendência a mais longo prazo é a maneira de maior probabilidade de negociação, existem alguns comerciantes que procuram trocar um par de moedas quando ele se retrai ou puxa para trás Da sua tendência geral. É para esses comerciantes que esta peça está escrita. De um modo geral, depois de um par de moedas ter feito um forte movimento durante um longo período de tempo em uma direção, é provável que um retracement aconteça. Quanto mais forte e mais longo o movimento na direção da tendência, mais forte será o retrocesso. (Como é o caso de praticamente tudo na negociação, não há absolutamente nenhuma garantia.) Letrsquos dê uma olhada no gráfico Diário do par AUDJPY belowhellip Neste gráfico, temos três exemplos de ldquofading do moverdquo. O primeiro é baseado em um movimento de 5 dias para o lado positivo que continuou por 230 pips e o retracement moveu 110 pips na direção oposta. O segundo é um movimento de quatro dias de alta de 380 pips com um retracement de 220 pips. O último exemplo é um movimento de 6 dias de alta de 360 ​​pips com uma retração de cerca de 85 pips. Você pode ver que após cada forte movimento na direção da tendência, há um retracement ou consolidação. LdquoFading o moverdquo significa que um comerciante aguardará o movimento para o lado oposto para parar. Esta parada pode ocorrer em um nível de suporte ou resistência ou um nível de Fib, por exemplo. Pode também ser identificado pelos tipos de castiçais que se formam no ponto da barraca. Um comerciante estaria à procura de dojis, mechas longas ou padrões de vela de inversão de alta ao longo do nível de suporte que está se formando. Uma vez que essa barraca ocorre, o comerciante, em seguida, será ldquofaderdquo movimento. Em outras palavras, eles abrirão um comércio na direção oposta do movimento original, eles vendariam ou desapareceriam o AUDJPY neste caso. Muitas vezes, o ldquoFade a estratégia Moverdquo é empregada por comerciantes fundamentais em um quadro de período mais curto depois que um anúncio de notícias movimenta fortemente um par de moedas em uma direção ou outra. O processo de pensamento é que, após esse aumento inicial ou aumento do preço, o retardo de retração ocorrerá e eles podem desaparecer no movimento. Tenha em mente, no entanto, que, ao negociar contra a tendência predominante seja em um gráfico de prazo mais longo ou mais curto, um comerciante está assumindo riscos adicionais. Para demonstrar este ponto, o que é imediatamente perceptível a partir de nossos exemplos no gráfico AUDJPY, é que realmente não há correlação entre a força ou duração do movimento e a quantidade do retracement. Este é um grande desafio ao negociar contra a tendência: a tendência a longo prazo pode retornar a qualquer momento. Por fim, se um comerciante estivesse usando esta estratégia em uma tendência de baixa, o comerciante aguardava que o par se deteve em sua mudança para a desvantagem e, em seguida, desapareceriam ao comprar o par. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Estratégia de Negociação de Contra-Tendência do Contrato (Filtro 038 Sair) I. Desenvolvedor de Estratégia de Negociação: Toby Crabel (ORBP: Preferência de Break Range Range). Fonte: Crabel, T. (1990). Negociação diária com padrões de preço de curto prazo e intervalo de abertura. Greenville: Traders Press, Inc. Conceito: expansão de volatilidade com um viés de contra-tendência. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do filtro de contra-tendência e saída de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: NA. Entrada comercial: ORBP Counter-Trend: um comércio é tomado em uma quantidade predeterminada acima do aberto. A quantidade predeterminada é chamada de estiramento. Negócios Longos: Em um modo de baixa (definido pela Tabela de Filtros 1), uma parada de compra é colocada no Estiramento Aberto. Negociações curtas: em um modo de alta, uma parada de venda é colocada no Estiramento aberto. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: amplificador TrendIndex TimeIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Compatibilidade da bomba do comitê: 0). TrendIndex 2, 80, Passo 2 ORBP Counter-Trend: um comércio é tirado em uma quantidade predeterminada acima do aberto. A quantidade predeterminada é chamada de estiramento (definido acima). Long Trades: Em um modo de baixa (definido pelo filtro), uma parada de compra é colocada no Open Stretch. Negociações curtas: em um modo de alta, uma parada de venda é colocada no Estiramento aberto. Hora Exit: n ° dia no fechamento, n TimeIndex. Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: um ponto de compra é colocado na ATR ATR (ATRLength) ATRStop. TimeIndex 1, 40, Passo 1 ATRLength 20 ATRStop 6 TrendIndex 2, 80, Passo 2 TimeIndex 1, 40, Passo 1 Estratégia de negociação da tendência de montagem Você pode ter ouvido a expressão do comerciante 8217Liga a tendência de ser seu amigo8217, o que significa que você deveria, em geral , Comércio com a tendência. Por isso, parece contraditório falar sobre estratégias de negociação de contra tendências. Ainda assim, torna-se um pouco mais fácil de entender quando você os chama por um nome mais comum, estratégias de reversão de tendências. As estratégias de negociação de tendências contrárias são estratégias que procuram uma tendência que vai reverter e buscam lucrar com negociação no início do padrão de inversão. Alguns comerciantes os consideram mais arriscados do que a negociação de tendências, mas seu risco é mitigado pela determinação de pistas ou sinais que você usará para detectar que a tendência está mudando. Certamente, se você pode começar as apostas corretamente em uma reversão de tendência, você pode maximizar seu ganho. Tal como acontece com todas as negociações, você deve ter um plano ou estratégia clara antes de começar, quantificando os eventos ou valores que desencadearão suas posições de entrada e saída. A saída é particularmente pertinente com estratégias de reversão de tendência, pois você está apostando que uma tendência vai descontinuar e dar uma volta. Você precisa fechar sua posição rapidamente para minimizar suas perdas se a tendência continuar. Existem várias análises técnicas e técnicas de gráficos que podem apontar você para um instrumento financeiro que está prestes a reverter. No lado gráfico, você pode procurar candelabros de corpo curto, talvez um doji, mostrando que há indecisão no mercado e uma possibilidade de que o sentimento do comerciante esteja mudando. Mas a quantificação de um sinal para a entrada comercial é talvez melhor feita por meio de análises técnicas usando indicadores como o Convergence Average Moving Divergence Oscillator (MACD) ou o Índice de Força Relativa (RSI). A maioria dos indicadores técnicos são úteis para determinar condições de sobrecompra e sobrevenda, embora o fato de o indicador ir para o extremo não significa que a tendência seja necessariamente encerrada imediatamente. No entanto, dependendo do indicador, quando o valor volta do extremo e cruza um determinado limite, ele pode ser tomado como uma indicação de uma mudança de tendência. Por exemplo, o RSI geralmente indica sobrecompra quando o valor está acima de 70 e sobrevendido se abaixo de 30. Na prática, o indicador pode se mover acima ou abaixo desses níveis, enquanto uma tendência continua forte. Mas se você vê uma divergência na direção entre o preço eo indicador, geralmente é um sinal de que algo está por acontecer. Outros comerciantes aguardam até que o indicador atravesse a linha intermediária antes de atuar. Como alternativa, alguns indicadores, como o MACD, também possuem uma linha de sinal, que quando atravessa a linha MACD dá um ponto claro para a ação comercial. Seja qual for o sistema que você deseja testar, você deve testá-lo primeiro no instrumento financeiro que deseja negociar e ver o que funciona melhor. Como mencionado, com as estratégias de contra tendência você precisa ter mais cuidado para se proteger contra a possibilidade de que você tenha pulado a arma e abriu um comércio quando o mercado estava fingindo uma mudança de direção. Isso é inevitável de vez em quando, não importa como você trabalha para aperfeiçoar sua estratégia, sempre há imprevisibilidade nos mercados que não podem ser contabilizados. Então, antes de tirar a sua aposta e, muito antes de se tornar emocionalmente ligado a ela (o que pode encharcar seu julgamento), você precisa definir um limite para o quão longe você vai deixar o mercado em sua direção antes de decidir que a aposta de spread não é trabalhando. Isso é essencial em qualquer caso, pois você precisa calcular a posição na qual você sai de uma troca perdedora para que você possa calcular o tamanho da aposta spread. Se você pode identificar um nível histórico no qual o mercado se inverteu antes, um nível de suporte ou resistência, então você pode definir seu ponto de saída apenas fora dele. Tenha em mente que, neste contexto, os níveis de suporte e resistência são igualmente válidos e utilizáveis, independentemente da direção atual da tendência. Use-os para ajudá-lo a planejar o comércio. Finalmente, a saída que você espera, uma saída vencedora. Se a tendência reverte como você antecipou, pode haver ou não uma base para definir um nível de destino. Você pode proteger seus ganhos usando uma estratégia de sair da parada final, na ausência de qualquer outra indicação de quando o movimento da tendência do contador pode estar falhando. As estratégias de negociação de tendências contrárias podem ser muito rentáveis, à medida que você começa a lucrar antes que a tendência dos comerciantes entre no mercado. Mas você tem que observar com atenção, particularmente no início, para garantir que sua aposta funcione. Esta entrada está arquivada sob estratégias. Você pode acompanhar as respostas a esta entrada através do feed RSS 2.0. Você pode deixar uma resposta. Ou rastreamento de seu próprio site.